Akademik Veri Yönetim Sistemi
ICPRS 1. Uluslararası Pandemiler ve Küresel Etkileri Disiplinlerarası Çalışmalar Sempozyumu, ROMA, İtalya, 19 - 21 Ağustos 2022, cilt.1, ss.17
Bankacılık sektörü bir ülkede finansal sistemin yapıtaşı niteliğindedir. Çünkü ülkedeki tüm
sektörler ile etkileşim içindedir. Aynı zamanda hane halkı, işletmeler ve kamu kurum ve
kuruluşları da finansal ihtiyaçlarını bankacılık sektörü aracılığı ile karşılamaktadırlar. Bu
bakımdan bankacılık sektörünün maruz kalacağı bir risk dolayı olarak tüm sektörleri ve kişileri
etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin Türk bankacılığının likidite riski
ürerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet göstere 30 mevduat bankasının
verileri derlenerek Likidite riskini temsilen “Likit Aktifler/Toplam Aktifler” oranı modele
bağımlı değişken olarak eklenmiştir. Ana araştırma konusu olarak pandemi modele kukla
değişken olarak dahil edilmiştir. Bağımsız değişken olarak ise sermaye yeterlilik oranı,
(Toplam Krediler ve Alacaklar) /Toplam Aktifler değişkeni, Aktif karlılık, Toplam
mevduatlar/Toplam Aktifler değişkeni, Faiz gelirleri/Toplam Aktifler değişkeni ve Faiz dışı
gelir/Toplam Aktifler değişkeni kullanılmıştır. Analiz sonucunda pandemi ve banka likiditesi
negatif ilişkili olarak bulunmuştur. Buna göre pandeminin Türk bankacılığı üzerinde likiditeyi
azaltıcı bir etki doğurduğu söylenebilir. Aynı zamanda analize dahil edilen diğer bağımsız
değişkenlerin banka likiditesi üzerindeki etkisine bakıldığında sermaye yeterlilik oranının
banka likiditesi ile pozitif ilişikli olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu beklendik bir sonuçtur zira
bankanın sermayesini güçlendirmesi aktif varlığını olumlu etkileyecek ve banka daha likit bir
pozisyona sahip olacaktır. Kredi ve alacaklarının likidite üzerindeki etkisinin negatif olduğu
gözlemlenmiştir. Buna göre bankanın kredi kullandırımı arttıkça likiditesi de azalacaktır. Bu
doğal bir sonuçtur. Mevduatların ve faiz gelirlerinin likidite üzerindeki etkisine bakıldığında
ise aralarında pozitif ilişkinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Mevduatların artması bankanın
aktiflerinde krediye hazır bakiyenin artması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bankanın
faaliyetlerinden elde ettiği faiz gelirinin artması da banka aktiflerini artıracaktır.